PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFMBX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFMBX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.60%
16.47%
AFMBX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMBX:

1.15

^GSPC:

1.75

Коэф-т Сортино

AFMBX:

1.51

^GSPC:

2.36

Коэф-т Омега

AFMBX:

1.22

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

AFMBX:

1.56

^GSPC:

2.67

Коэф-т Мартина

AFMBX:

4.96

^GSPC:

10.93

Индекс Язвы

AFMBX:

2.30%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

AFMBX:

9.93%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

AFMBX:

-22.34%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AFMBX:

-3.95%

^GSPC:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.70%.


AFMBX

С начала года

2.91%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

3.88%

1 год

11.13%

5 лет

6.37%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.70%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

12.98%

1 год

21.82%

5 лет

12.92%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFMBX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMBX
Ранг риск-скорректированной доходности AFMBX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFMBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.151.75
Коэффициент Сортино AFMBX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.512.36
Коэффициент Омега AFMBX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.32
Коэффициент Кальмара AFMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.562.67
Коэффициент Мартина AFMBX, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.9610.93
AFMBX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.15
1.75
AFMBX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ^GSPC

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.95%
-1.28%
AFMBX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 2.84%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.84%
3.99%
AFMBX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab