Сравнение AFMBX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AFMBX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AFMBX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AFMBX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMBX:

0.23

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

AFMBX:

0.38

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

AFMBX:

1.06

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

AFMBX:

0.21

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

AFMBX:

0.75

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

AFMBX:

3.74%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

AFMBX:

12.44%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

AFMBX:

-22.34%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AFMBX:

-10.04%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

AFMBX

С начала года

-3.61%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-8.59%

1 год

3.57%

5 лет

6.58%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFMBX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFMBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AFMBX: 0.23

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

AFMBX: 0.38

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

AFMBX: 1.06

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

AFMBX: 0.21

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

AFMBX: 0.75

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AFMBX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ^GSPC

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AFMBX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 7.60%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AFMBX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AFMBX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFMBX и ^GSPC

AFMBX

^GSPC

Сравнение AFMBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество