PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFMBX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFMBX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91%
10.16%
AFMBX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMBX:

1.04

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

AFMBX:

1.33

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

AFMBX:

1.21

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

AFMBX:

1.26

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

AFMBX:

6.17

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

AFMBX:

1.71%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

AFMBX:

10.17%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

AFMBX:

-22.34%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AFMBX:

-6.51%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.


AFMBX

С начала года

10.06%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

0.79%

1 год

10.55%

5 лет

7.43%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFMBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMBX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.042.16
Коэффициент Сортино AFMBX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.332.87
Коэффициент Омега AFMBX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.40
Коэффициент Кальмара AFMBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.263.19
Коэффициент Мартина AFMBX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.1713.87
AFMBX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
2.16
AFMBX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ^GSPC

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.51%
-0.82%
AFMBX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ^GSPC

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.28%
3.96%
AFMBX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab