PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFMBX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AFMBX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMBX:

0.37

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

AFMBX:

0.62

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

AFMBX:

1.09

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AFMBX:

0.39

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

AFMBX:

1.22

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

AFMBX:

4.17%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

AFMBX:

12.59%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

AFMBX:

-22.34%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AFMBX:

-6.24%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

AFMBX

С начала года

0.46%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.38%

5 лет

7.14%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFMBX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг риск-скорректированной доходности AFMBX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFMBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ^GSPC

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.95%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...