Сравнение AFMBX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или ^GSPC.
Основные характеристики
| AFMBX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 22.73% |
| Дох-ть за 1 год | 28.04% | 38.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 14.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 22.97 | 19.43 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 8.57% | 12.32% |
| Макс. просадка | -22.34% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и ^GSPC
С начала года, AFMBX показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и ^GSPC
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и ^GSPC
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 1.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.